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Swaps precificam 70% de chance de outra alta agressiva do Fed

(Bloomberg) -- Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano subiram, liderado por vencimentos de curto prazo, depois que dados econômicos sólidos reforçaram a expectativa de mais um aumento de juros agressivo do Federal Reserve em setembro.

O rendimento de dois anos, que é mais sensível a movimentos iminentes de política monetária, saltou até 0,07 ponto percentual para 3,495% na terça-feira - mais uma vez atingindo o maior nível desde novembro de 2007. Swaps associados à reunião de setembro do Fed precificam 0,68 ponto percentual de aperto, o que equivale a atribuir uma probabilidade acima de 70% de mais uma alta de 0,75 ponto percentual do Fed.

O aumento mais recente nas taxas segue relatórios que mostraram que as vagas de emprego nos EUA aumentaram inesperadamente, enquanto a confiança do consumidor subiu mais do que o previsto. Os números revelaram uma demanda saudável por trabalhadores, “sugerindo que o crescimento das folhas de pagamento será novamente sólido na sexta-feira”, disse Ian Lyngen, chefe de estratégia de taxas para EUA na BMO Capital Markets.

O Fed elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual em suas duas últimas reuniões, para 2,5% em julho. As expectativas do mercado para 2023 também aumentaram após os dados, com swaps de março subindo acima de 3,9%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na sexta-feira que outro aumento grande pode estar na mesa quando as autoridades se reunirem de 20 a 21 de setembro. Os formuladores de política monetária disseram que a decisão será determinada por dados econômicos, incluindo o relatório de empregos e outra atualização sobre os preços ao consumidor que será divulgada em algumas semanas.

Mais adiante na curva, o rendimento de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde o final de junho, subindo 0,05 ponto percentual para 3,15%. A pressão maior ainda na ponta curta estendeu a inversão da curva, com o rendimento de dois anos 0,36 ponto percentual acima do de 10 anos.

O mercado precifica 1,42 ponto percentual de aperto adicional para o resto do ano por meio de swaps com data próxima à reunião de dezembro, acima do 1,29 ponto percentual antes de Powell falar na semana passada.

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