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RAM Active Investments Lança RAM Diversified Alpha Fund (OICVM)

·4 minuto de leitura

A RAM Active Investments SA («RAM AI»), uma gestora de ativos sistemática sediada em Genebra, está a lançar o RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – DIVERSIFIED ALPHA (o «Fundo»), um fundo que visará implementar um processo de investimento sistemático robusto e estável para explorar a volatilidade e a dispersão dentro de uma alocação de ativos globais amplamente diversificados, com o intuito de proporcionar retornos assimétricos com uma baixa correlação com os mercados globais.

«A inovação tecnológica é um componente chave da metodologia de criação da carteira», explica Maxime Botti, Sócio Fundador & Senior Fund Manager da RAM AI e que lidera a equipa macro sistemática formada por Philippe Huber e Tony Guida, Fund Managers e Researchers. «Usámos uma metodologia semelhante à nossa estratégia de Fundo de Investimento Alternativo, que tem por objetivo proporcionar retornos não correlacionados com as classes de ativos tradicionais a médio prazo».

O Fundo tenciona agir como diversificador real numa alocação de ativos global, visando proporcionar retornos absolutos, não só em condições normais de mercado, como também quando é mais necessário durante períodos de turbulência do mercado.

A abordagem à modelação de dispersão é agnóstica e adaptativa. A RAM AI faz a modelação das relações entre os ativos líquidos ao analisá-los em termos relativos e através de múltiplas dimensões. As capacidades computacionais expansivas e evolutivas da RAM AI permitem analisar de forma permanente uma grande quantidade de dados para identificar as estratégias mais rentáveis em prazos que vão do curto ao longo prazo.

«Baseando-se em técnicas emprestadas das ciências naturais para resolver problemas multidimensionais, o uso de um algoritmo genético que replica a evolução permite que os nossos modelos selecionem os alphas mais aptos, tornando a estratégia global mais robusta» acrescenta Philippe Huber.

«À medida que os mercados financeiros se alteram (menos independentes, intervenções dos bancos centrais, etc.), o mesmo acontece com o nosso modelo», como comenta Tony Guida. O Fundo beneficia de um processo robusto de criação e seleção de alpha; os alphas são reavaliados várias vezes por ano para terem em conta a evolução das condições de mercado.

O Fundo está disponível em formato OICVM a partir de 10 de novembro de 2020 para os investidores de França, Finlândia, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido.

RAM Active Investments

A RAM Active Investments é uma gestora de ativos sistemática com uma longa experiência na criação de valor para seus clientes em qualquer condição de mercado. A investigação está no cerne da nossa abordagem disciplinada ao investimento, o que nos permite identificar e continuamente explorar novas ineficiências do mercado, adotando as mais recentes tecnologias inovadoras.

Fundada em 2007 por Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti e Emmanuel Hauptmann, a RAM Active Investments, uma subsidiária do Mediobanca Group desde março de 2018, opera de forma independente a nível mundial com mais de 40 funcionários e quatro escritórios em Genebra (sede), Zurique, Luxemburgo e Milão. Ativos sob gestão no valor de USD 2 mil milhões a final de junho de 2020.

Para saber mais sobre a RAM Active Investments, consulte o website ram-ai.com ou siga-nos no LinkedIn.

Acerca da equipa

Philippe Huber entrou para a RAM AI em 2017 como Analista Quantitativo Sénior para trabalhar no desenvolvimento de estratégias de investimento sistemáticas. Em 2020, tornou-se Fund Manager do RAM Diversified Alpha e continua a focar-se no desenvolvimento de um conjunto proprietário de backtesting e ferramentas de otimização não tradicionais em Cuda/C++ para execução em GPUs.

Philippe é um premiado PhD em Econometria e Estatística (Universidade de Genebra, 2004), licenciado pela EPFL (MSc, Física, 1998) e licenciado pela Universidade de Genebra (MSc, Econometria e Estatística, 2001).

Tony Guida juntou-se à RAM AI em 2019 como Investigador Quantitativo Sénior e tornou-se Fund Manager do Diversified Alpha em 2020. O seu trabalho concentra-se principalmente na extração de ineficiências do mercado a partir de diferentes fontes desde fundamentos tradicionais, sinais do mercado, dados alternativos e machine learning. É especialista em frequência de transação média/baixa de ações.

Tony Guida começou a sua carreira na Unigestion na equipa de ações quantitativa de baixa volatilidade tornando-se mais tarde membro da comissão de investigação e investimento da Minimum Variance Strategies, onde liderou o grupo de investigação de factor investing para clientes institucionais. Em 2015, entrou para a EDHEC Risc Scientific Beta como Senior Consultant for Risk allocation and factor strategies antes de ir para um grande fundo de pensões do Reino Unido em 2016 para criar a estratégia de ações sistemáticas interna, sendo responsável pela cogestão de 6 mil milhões de libras como gestor sénior de carteira quantitativa.

Philippe e Tony são autores de várias publicações em algumas das melhores revistas de investigação académicas, incluindo a recém publicada «Genetic Algorithms: A heuristic approach to multi-dimensional problems».

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201117005661/pt/

Contacts

Lidia Marqués
Diretora de Comunicações e Eventos
Email: ram-communication@ram-ai.com
Telefone: +41 58 726 87 27