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EnterCapital lança fundo quantitativo com estratégia long-bias

·2 min de leitura

(Bloomberg) -- A EnterCapital, gestora fundada por Renato Naigeborin e Jayme Fernandez, está lançando um fundo quantitativo de estratégia long-bias.

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A ideia é levantar cerca de R$ 500 milhões de investidores que desejam “uma alocação dinâmica” em ações brasileiras, segundo Naigeborin.

O fundo, denominado EnterCapital Pascal, usará os próprios algoritmos da gestora para decidir a hora de comprar e vender e selecionar investimentos, mantendo sua exposição a ações brasileiras de 50% a 100%, disse Naigeborin em entrevista.

O fundo usará uma ampla gama de estratégias, como por exemplo o aproveitamento de oportunidades de arbitragem. O benchmark será a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa média de juros das NTN-Bs, os títulos do Tesouro brasileiro indexados à inflação.

Naigeborin, ex-chefe de estratégias de trading de ações do Bradesco, juntou-se a Fernandez, que foi chefe de trading de ações da América Latina do JPMorgan, para criar o EnterCapital em 2018. Em 2019, eles começaram seu primeiro fundo quantitativo, o EnterCapital Turing, que hoje tem R$ 185 milhões em ativos, incluindo um fundo de pensão exclusivo do Bradesco. O Turing negocia ações, índices e futuros de ações, futuros de moedas e de taxas de juros nos mercados brasileiros e em breve começará a investir em mercados no exterior em busca de liquidez, disse Naigeborin.

O Turing registrou retornos de quase 18% desde seu início em outubro de 2019, 9,54 pontos percentuais a mais do que seu benchmark, a taxa interbancária DI, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O Pascal buscará investidores com maior tolerância ao risco do que os do Turing, disse Naigeborin.

Os fundos quantitativos “puros”, aqueles que não se concentram na alocação de risco, mais do que triplicaram de tamanho no Brasil nos últimos dois anos, para cerca de R$ 15 bilhões, estimou Naigeborin. Isso representa um pouco mais de 0,2% da indústria de fundos total do Brasil de cerca de R$ 6,9 ​​trilhões, conforme calculado pela Anbima, a associação de mercados de capitais do país.

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